サブプライム

サブプライム問題とメガバンクの株価の推移

posted in 13:13 2008年02月02日 by 涼微
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観測期間 2007年 2月12日〜2008年 1月21日 週間
銘柄名 A三井住友フィナンシャルグループ Bみずほフィナンシャルグループ
マーケット指数 日経平均

株価の推移

推移

 

 

 

株価の変化率

変化率

 

 

 

変化率の散布図

みずほと三井住友散布図1 (GA)

 

 

 

日経平均と三井住友 (GB)
散布図2

 

 

 

日経平均とみずほ散布図3 (GM)

 

 

 

記述統計表

 

 

 


以上より、昨年のサブプライム問題の影響が日本にも波及する中、日経平均株価はサブプライム問題による米景気の後退や円高による輸出の減少の懸念から株価の下落につながっている。そういった状況で米国の銀行に比べてサブプライム損失がまだ限定的である日本の銀行の株価の下落はどうなっているのかという事をこのデータから読み取った結果、日経平均とほぼ連動して下がっていると言える。これは、投資家が日本の銀行の損失がまだ増加する可能性があり先行きが不確実なのでリスク回避に走った結果売られ続けているからであろう。

[回帰式8-1] GA(t) = α + β(0) GM(t) + U0(t),
[回帰式8-2] GA(t) = α + β(0) GM(t) + β(1)GM(t-1) + U1(t),
[回帰式8-3] GA(t) = α + β(0) GM(t) + β(1)GM(t-1) + β(2)GM(t-2) + U2(t)

回帰

 

 

[回帰式9-1] GA(t) = α + γ(1) GA(t-1) + V1(t),
[回帰式9-2] GA(t) = α + γ(1) GA(t-1) + β(0) GM(t) + V2(t),
[回帰式9-3] GA(t) = α + γ(1) GA(t-1) + β(0) GM(t) + δ(1)GB(t-1) + V3(t)

回帰

 

 


以上より日経平均株価、三井住友、みずほの株価の同期間の変化率は相関するが、期間をずらした変化率は相関しない。よって今期の変化率から次期の変化率を予測するのは困難であるといえる。

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